一種非線性時間序列預測模型及對原油價格的預測

作者：劉金培,林盛,郭濤,陳華友

摘要：針對具有非線性和不穩定性的時間序列，提出一種結合小波分解、滑動平均離散差分方程和馬爾可夫方法的動態預測模型。利用小波多尺度分解將原時間序列分解到不同頻率通道上，然后對分解出的低頻近似小波系數利用滑動平均離散差分方程預測模型進行預測，并利用馬爾可夫方法對時間序列的高頻細節小波系數進行預測，最后將低頻和高頻的預測結果進行小波重構得到時間序列的實際預測值。原油價格的時間序列是一類典型的具有非線性和不穩定性的序列，利用此模型對WTI原油（周度）價格進行實證預測分析，分別預測WTI原油價格的整體變化趨勢和周度實際原油價格。研究結果表明，此模型不但可以有效地預測時間序列的整體變化趨勢，能從細節上對其進行有效的刻畫，而且比其他基于小波的預測模型具有更高的預測精度。可以看出國際原油價格從整體上呈現周期性上漲趨勢，并且不穩定的隨機波動也會一直存在。

發文機構：天津大學管理與經濟學部 安徽大學數學科學學院

關鍵詞：時間序列預測離散差分方程預測模型小波分解油價預測time series forecastdiscrete difference equation prediction modelwavelet decompositionoil price forecast

分類號： F224[經濟管理—國民經濟]