基于存量與增量全部組合風險最小的貸款優化決策模型

作者：遲國泰,洪忠誠,許文

摘要：以0-1規劃為工具，以VaR風險控制為約束條件，建立基于存量與增量全部組合風險最小的貸款優化決策模型，模型綜合反映貸款存量組合累計風險對貸款決策的直接影響，合理地考慮貸款存量組合與貸款增量組合的關系，真正地控制銀行全部貸款組合風險，改變現有研究僅優化增量貸款組合的現狀，開拓金融資產組合優化理論的新思路；將VaR作為防范貸款風險的一道防線，用組合的VaR來控制貸款收益率風險限額，直接反映商業銀行的風險承受能力；在貸款組合過程中，使用上下界限制，使商業銀行既能較好地進行風險控制，又可以充分利用貸款頭寸．使貸款總額保持階梯型分布，這樣商業銀行可以盡量做到負債到期時有相應數量的資產相互匹配。

發文機構：大連理工大學管理學院

關鍵詞：貸款存量組合貸款增量組合全部貸款組合貸款決策組合優化initial loan＇s portfolioincremental loan＇s portfoliowhole loan＇s portfolioloan decision-makingoptimize of portfolio

分類號： C931[經濟管理—管理學][社會學]F830.59[經濟管理—金融學]