基于信用評級的銀行風險限額測算方法

作者：程功,張維,熊熊

摘要：客戶風險限額是銀行信用風險管理的重要手段，改進其測算方法有利于提高銀行的風險管理水平。根據信用風險理論，通過分析得出一個合理的基本假設，即公司信用等級和公司的信用風險水平具有一一對應關系，根據該假設提出基于客戶信用等級確定客戶風險水平的方法，構建了一種非線性的銀行客戶風險限額測算模型，將這種模型應用于某銀行的限額管理工作，并與銀行現有的風險限額方法進行了對比分析。

發文機構：天津大學管理學院 天津財經大學

關鍵詞：風險限額客戶評級違約概率信用風險credit limitinternal ratingprobability of defaultcredit risk

分類號： F830[經濟管理—金融學]