投資基金績效非參數檢驗及實證分析

作者：楊寬,陳收

摘要：采用非參數隨機折扣因子方法評價了基金條件性績效,這種方法除了市場無套利的假設,不需要特殊的假設限制,并且根據信息變量(成交量)能夠正確評價采用動態策略的基金績效,從而能更好的了解中國基金績效的特點.

發文機構：湖南大學工商管理學院

關鍵詞：成交量隨機折扣因子動態策略Trading volumeStochastic discount factorsDynamic trading strategies

分類號： F830.9[經濟管理—金融學]