Logit模型在商業銀行信用風險評估中的應用研究

作者：李萌

摘要：以不良貸款率作為信用風險衡量標準,嘗試構造商業銀行信用風險評估的Logit模型,并結合t檢驗和主成分分析法對模型進行實證分析.結果表明,流動性與償還能力對信用風險的影響作用最大,其后依次為贏利性指標、資本結構和財務杠桿指標、資產管理效率指標、現金流指標和成長性指標,資本市場表現和資產質量的影響并不顯著.進而證明Logit模型具有非常可信的識別、預測及推廣能力,是商業銀行信用風險評估的有效工具.

發文機構：南開大學經濟學院

關鍵詞：信用風險LOGIT模型主成分分析Credit risksLogit modelPrincipal component analysis

分類號： F830.5[經濟管理—金融學]