期望不足量在信用風險中的應用

作者：張蒙,楊國孝

摘要：將期望不足量應用于貸款組合信用風險的研究中,得出了貸款組合的損失在超過了一定限度以后損失的期望值.這一方法可以有效地彌補VaR方法的不足,是銀行和金融機構在發放貸款時對信用風險加以控制的一種新方法.給出了計算期望不足量的蒙特卡羅模擬方法詳細算法,在Matlab語言平臺上予以實現,并對所得結果進行了精度分析.

發文機構：北京理工大學理學院

關鍵詞：期望不足量貸款組合信用風險Expected shortfallLoan portfolioCredit risk

分類號： F830.5[經濟管理—金融學]