證券投資基金業績與持續性評價的實證研究——基于DEA模型與R／S模型的評價

作者：趙旭,吳沖鋒

摘要：科學合理的基金評價體系有助于提高基金運作水平、促進基金業可持續發展,而傳統的投資基金業績評估方法存在著諸多問題,如Treynor業績指數法、Sharpe業績指數法以及Jensen業績指數法等.為了克服上述評價指數存在的諸多問題,在國內外學者對基金業績評價研究的基礎上,運用數據包絡模型(DEA)和R/S模型對基金的相對業績及可持續性進行了實證研究,為基金的評價和監管提供科學的依據.

發文機構：上海交通大學管理學院

關鍵詞：基金評價數據包絡模型R/S模型可持續性Fund appraisalData envelopment model (DEA)R/S modelSustainabilitye

分類號： F830.59[經濟管理—金融學]