正態條件下均值-CVaR有效前沿的研究

作者：林旭東,鞏前錦

摘要：以CVaR的經典模型為基礎、以正態分布為假設條件建立了均值-CVaR模型,對此模型的有效前沿進行了深入的研究,給出了其有效前沿的表述,總結并推導了其性質,最后通過一個實例進行論證.

發文機構：深圳大學 中南大學

關鍵詞：金融風險CVAR投資組合有效前沿Finance risksConditional Value-at-RiskInvestment portfolioEfficient frontier

分類號： F830.9[經濟管理—金融學]