確定最優比例再保險決策模型研究

作者：程蘭芳

摘要：運用證券組合投資的基本原理和概率論知識,對保險公司承保的不同險種選取最優的自留比例再保險決策問題建立了兩類數學模型,特別是構建了確定性等價收益和單位風險下的超額收益最大化模型,并通過實例說明對風險規避型的決策者采用比例再保險是有利的.

發文機構：首都經濟貿易大學信息學院

關鍵詞：組合投資比例再保險確定性等價Portfolio investmentProportional reinsuranceCertainty equivalence

分類號： F840[經濟管理—保險]