POT模型在商業銀行操作風險度量中的應用

作者：陳學華,楊輝耀,黃向陽

摘要：操作風險發生的頻率較低,但可能會引起巨大的損失,其損失分布具有鮮明的厚尾性,因此應用通常的風險計算方法往往會低估風險.而應用極值理論計算風險時注重對分布尾部的近似表達,并不是對整個分布進行建模,能更有效地捕捉可能導致金融機構重大損失的尾部風險.所以,把極值理論應用于銀行操作風險量化分析不失為一種比較理想的方法.

發文機構：廣州大學

關鍵詞：POT模型商業銀行操作風險風險計算方法量化分析VaRESPOT modelOperational risk

分類號： F832.33[經濟管理—金融學]