我國小麥期貨市場價格泡沫的實證研究——以強筋小麥期貨為例

作者：王靜,安丹

摘要：為研究我國小麥期貨市場是否存在價格泡沫,采用超常易變性方差分析和三分法,以強筋小麥期貨市場的歷史數據為樣本,對我國小麥期貨的泡沫度進行了實證分析。結果表明：我國小麥期貨市場長期內不存在價格泡沫,短期內存在,并且近幾年我國小麥期貨市場的價格泡沫度呈逐漸降低趨勢。同時依據價格泡沫的發展階段劃分了不同性質小麥期貨價格泡沫的區間。

發文機構：西北農林科技大學經濟管理學院

關鍵詞：小麥期貨價格泡沫三分法現貨-期貨平價模型超常易變性方差檢驗price bubble of wheat futures marketthree portions testextraordinary variable variance analysisspot-futures parity theory

分類號： F830.91[經濟管理—金融學]