基于深度森林的指數增強策略研究

作者：李倩,鄭玥

摘要：增強型指數基金是在指數基金的基礎上進行優化,加入積極的投資方式,在控制基準指數的追蹤誤差的前提下,試圖獲得超過基準指數的投資收益。指數增強基金采用定性和定量策略,該策略將投資組合的構成從嚴格遵循某些受歡迎的市場指數轉變為略有不同的構成策略,預計該組合將在相似的風險水平下產生更多的回報。本文引入深度森林的選股策略,選取排名靠前的30只股票進行實證分析,利用中證500指數成分股進行回測。研究結果表明,深林算法具有較好的超額收益和較低的回撤率,該模型對量化投資策略的設計具有重要的現實意義。

發文機構：沈陽工業大學經濟學院

關鍵詞：指數增強基金深度森林策略研究

分類號： F831[經濟管理—金融學]