基于TOPSIS-RSR組合模型的信貸策略研究

作者：張沁怡,胡景祺,顧超

摘要：本文從銀行的角度出發:建立TOPSIS-RSR組合模型,對123家與302家中小微企業的信貸風險進行量化分析,給出相應的信用評級結果;之后建立RAROC信貸分配模型,在年度信貸總額固定時,基于信用評級結果給出最優信貸分配策略;建立風險因素評估模型,量化評估突發因素對銀行信貸風險的影響,并分析特定因素,給出信貸總額為1億元的信貸調整策略。首先從企業實力、上下游的影響力、信貸風險及信譽三個方面,充分挖掘公司的進銷項發票信息并結合“銀稅互動”的思想,設置41個評價指標。隨后選取7個指標為代表,通過層次分析法和熵權法設置每個指標的權重,建立TOPSIS-RSR組合模型。基于評級結果,本文從可預期因素與不可預期因素的角度,引入風險調整資本回報率(RAROC)、在險價值等計量方法,充分考慮銀行對于風險收益的偏好,建立RAROC信貸分配模型,基于TOPSIS-RSR組合模型的TOPSIS-RSR模型對數據進行信用評級劃分。建立風險因素評估模型,引入評估任務風險的風險矩陣法,建立風險因素評估模型,從因素的影響程度、因素的發生概率兩個角度,量化評估影響銀行信貸決策的風險等級,隨后設置風險容忍度指標。

發文機構：上海對外經貿大學統計與信息學院 上海對外經貿大學金融管理學院

關鍵詞：信貸策略層次分析法TOPSIS法RSR秩和比綜合評價法RAROC

分類號： F83[經濟管理—金融學]