基于主成分分析法的中小微企業信貸策略研究

作者：曹景怡,李嘉雯

摘要：本文主要針對銀行對中小企業的信貸問題進行了相關研究,利用中小企業自身規模較小、財務體系不健全等問題,建立了主成分分析法來量化每一家企業的信貸風險。首先在進行模型構建之前,我們先對數據進行預處理,根據國家統一標準篩選并剔除共3家非中小企業。其次選取企業信譽評級、單位交易凈發生額、季度交易頻率離散系數、發票作廢率、銷項退款率、年均營業收入、上下游忠誠指數共7個指標來綜合反映企業實力與上下游影響力。基于構建的指標體系,運用主成分分析法來量化每一家企業的信貸風險。最后以銀行利息收益最大化與客戶流失概率最小化為雙目標,構建多目標0-1規劃模型。運用蒙特卡洛方法進行計算機模擬,遍歷銀行可能做出的決策方案,尋找最優信貸策略。

發文機構：中國社會科學院大學經濟學院

關鍵詞：主成分分析多目標0-1規劃信貸策略多維度AHP分析

分類號： F83[經濟管理—金融學]