基于GARCH模型淺析中國黃金價格——中國黃金價格和國際黃金價格的關聯性

作者：張玉璽,李晨晨,高淼,寧雪君

摘要：本文采用時間序列分析方法,利用2010年到2020年的周數據,對國內黃金價格與國際黃金價格展開分析。此外,采用單位根、協整、Granger因果檢驗與GARCH效應分析,最終得知,中國黃金價格是國際黃金價格的Granger原因;且通過協整檢驗可知二者存在長期均衡關系;但進一步研究中國黃金價格不具備明顯GARCH效應,即我國黃金價格仍舊受一些內控因素的影響。

發文機構：河南財經政法大學金融學院 河南財經政法大學工程管理與房地產學院

關鍵詞：黃金價格國際黃金價格GRANGER因果檢驗GARCH效應

分類號： F83[經濟管理—金融學]