基于CPV模型的商業銀行信用風險宏觀壓力測試

作者：馬菁菁

摘要：近幾年進入經濟增長"新常態"后,我國經濟增長追求質與量的雙贏,經濟增速的下滑伴隨著高質量"去杠桿"的壓力使得銀行業風險的進一步積累加劇。本文在梳理我國商業銀行信用風險生成機制的基礎上,運用蒙特卡羅模擬技術,剖析商業銀行在宏觀經濟下滑和房地產價格下跌的壓力測試。

發文機構：廣東白云學院

關鍵詞：信用風險壓力測試蒙特卡洛模擬

分類號： F83[經濟管理—金融學]