基于ARIMA模型對我國廣義貨幣供應量的分析

作者：談星

摘要：貨幣自誕生以來就吸引著人們的目光,經過歷代更迭,現代意義上的貨幣已經具有強大的派生能力。廣義貨幣供給量(M_2)是關于貨幣重要的衡量指標之一,也是國家制定相關政策時不可缺少的參考數據。本文綜合運用金融時間序列分析的相關知識,截取2000年1月至2019年10月我國廣義貨幣供應量(M_2)的月度數據,應用R軟件分析并調整序列使其平穩后構建以ARIMA為基礎的相關序列模型,經過殘差檢驗、樣本內和樣本外比較選擇擬合度最高的SARIMA(2,1,1)×(0,1,1)模型對我國廣義貨幣供給量進行有效預測和研究。

發文機構：西南大學經濟管理學院

關鍵詞：廣義貨幣供給量ARIMA模型多重季節模型R語言

分類號： F83[經濟管理—金融學]