商業銀行流動性風險在險價值的實證研究

作者：朱洪穎

摘要：安全性一直以來都是商業銀行經營的首要基本原則,因此不論在金融危機期間還是穩健的經濟周期期間,對于商業銀行的流動性風險的管理顯得尤為重要.首先,本文總結了國內外有關LaVaR的發展歷程及流動性風險的研究成果;其次,本文基于中國A股16家上市商業銀行的日股票價格波動樣本數據,對傳統的在險價值計量方法進行改進,考慮了買賣價差對流動性溢價的影響,建立了GARCH-LaVaR模型,計量我國上市商業銀行市場流動性風險的在險價值;最后,有針對性地得出對我國大型商業銀行流動性風險的相應啟示.

發文機構：哈爾濱工業大學（威海）

關鍵詞：商業銀行流動性風險GARCH-LaVaR模型啟示

分類號： F83[經濟管理—金融學]