國債期貨期現套利和套期保值策略的實證研究

作者：陳嘉揚

摘要：本文以國債期貨期現套利和國債期貨套期保值的理論為基礎,利用真實數據對國債期貨期現套利策略和國債期貨套期保值策略進行了實證研究。通過計算國債期貨期現套利的無套利區間,得到了理論上可行的國債期貨期現套利策略;通過分析國債期貨價格和國債現貨價格的對數一階差分序列,得出了國債期貨套期保值的最優套期保值比率。

發文機構：中央財經大學金融學院

關鍵詞：國債期貨期現套利套期保值

分類號： F832.5[經濟管理—金融學]