我國同業拆借市場內部聯動關系研究

作者：王昱崴,王高展,汪志杰

摘要：通過對2007年~2020年各期限Shibor建立VAR模型,運用格蘭杰因果檢驗實證研究我國同業拆借市場內部聯動關系。研究表明:在我國同業拆借市場中,大部分期限的Shibor間具有良好的聯動關系,但仍有部分期限的Shibor間存在市場分割,市場分割發生于短期Shibor和長期Shibor之間。

發文機構：河南財經政法大學金融學院

關鍵詞：SHIBOR內部聯動格蘭杰因果檢驗利率市場化

分類號： F831[經濟管理—金融學]