ETF基金績效評價研究——基于2020年股票型上市ETF基金數據

作者：吳娣,喻文琴,王明宇

摘要：本文梳理了國內研究基金績效評價的傳統理論,共選取12個適合用來分析ETF業績的指標進行因子分析。選取的111只樣本基金是在2004—2017年發行,并延續到2020年的上市股票型ETF。因子分析得出當前的ETF基金研究指標可分成三類,分別是收益因子、抗風險能力因子和管理能力因子。根據這三類指標將樣本聚成7類,研究得出大部分的上市股票型ETF基金都具備良好的分散風險能力,各類基金績效之間相差較大。

發文機構：華東交通大學經濟管理學院 江西財經大學金融學院

關鍵詞：ETF基金業績評價因子分析在實證分析因子分析

分類號： F832.4[經濟管理—金融學]