分位數回歸模型對國內大宗商品指數市場風險的度量

作者：楊立建

摘要：本文通過建立基于分位數回歸的VaR模型,對國內具有代表性的大宗商品期貨價格指數市場風險進行了度量,實證分析了大宗商品期貨價格指數具有尖峰厚尾、聚集效應的特性;同時,進一步拓展了基于分位數回歸模型來測度在險價值(VaR)的方法。

發文機構：中國海洋大學

關鍵詞：分位數回歸VAR大宗商品期貨價格指數市場風險

分類號： F252.5[經濟管理—國民經濟]