一種新的模型平均法:基于貝葉斯模型概率分析

作者：袁杰,徐鵬,張少龍

摘要：本文提出了一種新的模型平均法,其權重的計算方式是將傳統方法的權重與貝葉斯方法的模型概率相結合。先用模擬數據驗證了該方法的有效性,再用Fama-French三因子的數據進行實證,結果顯示該模型平均法可進一步提升模型的預測精度。

發文機構：上海對外經貿大學金融管理學院

關鍵詞：模型平均法貝葉斯預測精度

分類號： F270.7[經濟管理—企業管理]