基于標的股指及機器學習的股指期貨價格預測

作者：蔡澤棟

摘要：使用機器學習算法對復雜的金融市場數據進行預測,是近年來一個熱門的研究方向。本文以滬深300股指期貨為價格預測對象,首先構建VAR模型發現標的股指價格對股指期貨價格具有顯著影響,其次輔助脈沖響應分析結果確定預測模型中的具體特征,最后基于XGBoost算法,使用歷史數據訓練模型并進行測試。結果表明:模型預測效果較好,且與不含標的股指歷史交易信息的預測結果相比更加準確,從而得出結論:標的股指歷史交易數據對股指期貨價格預測有重要作用。

發文機構：浙江財經大學

關鍵詞：價格預測股指期貨VAR模型XGBoost算法

分類號： F832.5[經濟管理—金融學]