基于Granger causality的VAR法填補財務面板數據研究

作者：侯世君,馮長煥,文雯

摘要：上市公司財務分析指標數據中有很多缺失數據,其會影響投資者、債權人、管理者及政府部門對上市公司的評價。考慮到傳統的缺失值插補方法對財務數據填補效果不理想,提出了基于格蘭杰因果關系的VAR法對上市公司財務數據填補,對比分析均值插補、EM插補、回歸插補、多重插補,發現VAR法優于前述幾種方法。

發文機構：西華師范大學數學與信息學院

關鍵詞：格蘭杰因果關系VAR插補法EM插補回歸插補多重插補

分類號： F275[經濟管理—企業管理]