中國上市銀行內部評級體系有效性研究

作者：敬志勇,王周偉,孔東民

摘要：不良貸款率的持續攀升考驗了銀行內部評級的有效性。本文利用Credit Portfolio View模型對2008—2013年間貸款遷徙率面板數據的實證研究結果表明，在銀行風險偏好既定條件下，正常、關注和可疑類貸款遷徙率顯著受到貸款增長率、法定存款準備金率和貸款期限等因素的影響，但次級類貸款遷徙率沒有受到顯著影響。國有銀行與股份制銀行貸款遷徙的影響因素存在一定差畀。對此，銀行應繼續完善內部評級體系，強化信貸投放政策的一致性，改善信貸資金來源結構，恰當設計貸款期限，有效遏制貸款遷徙。

發文機構：上海師范大學金融工程研究中心 上海師范大學商學院 華中科技大學經濟學院

關鍵詞：信用風險內部評級貸款遷徙不良貸款Credit Risk, Internal Rating, Credit Migration, Nonperforming Loan

分類號： F830.5[經濟管理—金融學]