產業鏈視角下農產品價格溢出效應研究——基于三元VAR-BEKK-GARCH（1，1）模型

作者：李秋萍,李長健,肖小勇

摘要：農業產業鏈是農產品價格形成的基礎，不從產業鏈視角研究農產品價格溢出效應就很難抓住農產品價格溢出的本質特征。基于我國大豆、小麥、粳稻和秈稻產業鏈各環節價格數據，本文運用VAR-BEKK-GARCH（1，1）模型研究了農業產業鏈各環節價格間的溢出效應，得到如下研究結論：（1）大豆產業鏈上、中、下游價格間存在著顯著的雙向均值溢出效應，小麥、粳稻和秈稻產業鏈的上、下游價格對中游價格存在著顯著的單向均值溢出效應；（2）農業產業鏈各環節價格間存在著顯著的雙向波動溢出效應。基于研究結論，本文認為應從產業鏈視角完善現有農產品價格調控體系。

發文機構：華中農業大學經濟管理學院 華中農業大學文法學院

關鍵詞：農業產業鏈農產品價格溢出效應VAR-BEKK-GARCH(11)模型Agricultural Industry Chain, Price of Agricultural Products, Spillover Effects, VAR-BEKK-GARCH（1,1） Model

分類號： F326.1[經濟管理—產業經濟]