基于馬田系統的金融危機預警指標選擇研究

作者：沈沛龍,田菁

摘要：金融危機產生的嚴重后果及其深遠影響已為世人所知。美國次貸危機的爆發使人們對金融危機的研究再次成為熱點。預警模型是金融危機預測的主要方法，而變量的選擇是模型構造的關鍵。因此，選擇合理的經濟變量作為預警指標，對于金融危機的有效預測具有重要的現實意義。本文以51個國家數據作為樣本，選取了代表宏觀經濟不同側面的12個經濟指標，利用多元變量系統診斷技術對馬田系統進行分析，在保持或不降低預警模型預測能力的情況下，有效地減少了預測指標的數量，這對提高模型的預測水平和減輕前期數據收集工作具有重要意義。

發文機構：山西財經大學財政金融學院

關鍵詞：金融危機預警指標馬田系統

分類號： F831.59[經濟管理—金融學]