國際油價波動的有效市場假設與可預測性：基于MF-DFA模型的重新考量

作者：陳宇峰,俞劍,崔成偉

摘要：對于國際油價波動的市場有效性問題，主流經濟學與經濟物理學一直都存在著截然不同的研究分歧。為了融合這些分歧，本文首先構建了一個MF-DFA模型，采用國際三大原油現貨價格指數的周頻率數據，并從油價序列的自相關性和外部市場的投機性因素出發，深入考察國際能源市場油價波動的有效性及可預測性。

發文機構：浙江工商大學 安徽大學經濟學院 山東大學經濟學院

關鍵詞：有效市場自相關性資本投機性

分類號： F222[經濟管理—國民經濟]