主糧化背景下馬鈴薯價格波動的金融化因素分析

作者：李京棟,李先德,王士海

摘要：選取2004年1月至2016年12月間馬鈴薯價格數據為研究對象，通過構建TVP—SVvAR模型來研究貨幣流動性、農產品期貨交易額、國際能源價格、匯率變動和國際熱錢規模對馬鈴薯價格的影響，研究發現，五種金融化因素都對馬鈴薯價格造成了不同程度的影響，馬鈴薯金融化現象逐漸顯現；短期內貨幣流動性和國際熱錢規模沖擊對馬鈴薯價格形成較大的正影響，而農產品期貨交易額、國際能源價格變動對馬鈴薯價格產生較大負影響，匯率變動對馬鈴薯價格產生較小負影響，中期、長期里國際熱錢規模和匯率變動的影響存在結構性突變；在馬鈴薯價格波動的三個周期里，貨幣流動性、匯率變動和國際熱錢規模對馬鈴薯價格的影響較穩定，而農產品期貨交易額和國際能源價格對馬鈴薯價格的影響表現出逐漸加強的趨勢。

發文機構：中國農業科學院農業經濟與發展研究所 山東農業大學經濟管理學院

關鍵詞：馬鈴薯價格波動金融化TVP—SV-VAR模型potatoprice fluctuationfinancializationTVP-SV-VAR Model

分類號： F323.7[經濟管理—產業經濟]