中國畜產品價格長記憶性特征分析及預測

作者：崔姹,王明利,石自忠

摘要：本文利用序列自相關函數圖和運用R／S重標極差法計算的Hurst值，基于1994年6月-2016年8月豬肉、牛肉、羊肉等主要畜產品價格，對畜產品價格長記憶性進行研究，同時利用分數階差分后序列建立AFRIMA模型，并與ARIMA模型預測精度進行對比。研究結果表明：中國畜產品價格波動具有長記憶性特征；基于長記憶性特征的AFRI—MA模型預測精度較高。預測近期豬肉價格波動率回落，處于低速波動狀態；牛肉價格波動率逐步降低，上漲乏力，羊肉價格預計跌幅不大，價格處于僵持狀態。建議在研究和預測畜產品價格波動規律時應該充分考慮長期記憶性問題，相關部門在制定相關宏觀調控政策時，應考慮價格具有長記憶性特征，關注前期價格波動規律和未來價格波動的相關性。

發文機構：中國農業科學院農業經濟與發展研究所 中國農業大學經濟管理學院

關鍵詞：畜產品價格長記憶性預測R/S重標極差法AFRIMA模型animal products pricelong memorypredictionR/S rescaled range methodAFRIMA model

分類號： F326.3[經濟管理—產業經濟]