基于極值理論的生豬市場價格風險識別與預警研究

作者：夏龍,何偉

摘要：運用極值理論,分析1998年1月至2014年6月的月度時間序列數據,以識別生豬市場4個指標的價格風險,并建立預警機制。首先利用仔豬、活豬和豬肉的價格序列構建了生豬市場價格指數,然后以斷點檢驗對其波動率進行了階段劃分;計算得出仔豬、活豬、豬肉及生豬價格指數閾值估計在0.064、0.045、0.040和0.060,基于此對歷史數據進行了識別,以確保閾值估計的科學性;以閾值和不同分位數下的風險度量建立了預警機制的單一規則和分級體系,為政府決策部門對生豬市場的價格風險進行識別和干預提供理論參考。

發文機構：北京農學院經濟管理學院

關鍵詞：生豬價格預警機制極值理論時間序列因子分析斷點檢驗

分類號： F323.7[經濟管理—產業經濟]