大米市場價格波動態勢及周期性特征分析

作者：苗珊珊

摘要：探索中國大米市場價格短期波動態勢及周期性特征,以期為穩定農民的市場預期,提高其生產積極性提供參考.在對國內外大米市場價格波動分析的基礎上,以2006年1月-2010年12月的中國大米市場價格周指數為樣本,采用TARCH類模型,分析了中國大米市場價格的周期性特征.研究結果表明：中國大米市場價格具有顯著的ARCH效應,其波動具有集簇性、非對稱性、記憶性和持續性.提出政策建議：政府和相關主體可根據大米市場價格波動的特點,有針對性地對下期的大米市場價格進行預測,密切關注價格上行趨勢,采取相應措施減緩中國大米市場價格短期劇烈波動.

發文機構：河南理工大學應急管理學院

關鍵詞：糧食安全大米價格波動周期性集簇性TARCH類模型grain safetyriceprice fluctuationperiodic effectscluster effectsTARCH model

分類號： F304.2[經濟管理—產業經濟]