蔬菜價格時間序列的分解與分析——基于北京市2002-2012年數據

作者：趙安平,王大山,肖金科,蘆天罡,王曉東

摘要：基于北京市2002-2012年的蔬菜價格數據，采用時間序列分解和H-P濾波技術，將蔬菜價格分解為季節性波動、隨機性波動、周期性波動和長期趨勢4部分，并測算各波動成分對蔬菜價格波動的貢獻率。結果發現，季節性因子特征顯著，是影響蔬菜價格變化的最主要因素，平均貢獻率為62.3%；2002-2012年劃分為6個周期，周期的時間跨度和波動幅度均有變大的趨勢，周期性波動對蔬菜價格變化的貢獻率為23.6%；突發和異常事件是引起蔬菜價格隨機性波動的主要誘因，隨機性波動對蔬菜價格變化的貢獻率為14.1%；蔬菜價格長期趨勢由持續上行轉為波動上行，可分為升幅較緩、升速加快和波動上行3個階段。〖JP2〗基于此，提出如下政策建議：完善蔬菜產業鏈條監測，強化信息流對物流引導作用的發揮；開展蔬菜市場預警建設，降低突發事件引起的隨機性波動對市場的影響；自產蔬菜供應采取“見縫插針”的策略，在突發事件時起到平抑市場價格波動的作用等。

發文機構：北京市農業局信息中心

關鍵詞：蔬菜價格時間序列分解價格波動農產品價格貢獻率vegetable pricestime series decompositionprice volatilityagricultural products pricecontribution rate

分類號： F32[經濟管理—產業經濟]