我國大豆期貨價格的傳導效應研究——基于國際市場因素的VAR模型分析

作者：辛陽,趙大坤

摘要：大豆是我國重要的糧食品種,在國家糧食安全中占有重要地位。本文通過構建VAR模型,分析了國際市場因素對我國大豆價格的影響。結果顯示:國際大豆期貨價格、大豆進口量以及中美經貿關系是影響我國國內大豆價格的主要因素,國際能源價格、美元匯率不是國內大豆價格變動的格蘭杰原因。VAR模型分析結果表明:國內大豆價格受到滯后1-3期的國際市場因素影響,且在第3期受到的累積沖擊效應最大。為此,我國應加快大豆期貨的國際化步伐,提升在國際大豆定價中的話語權;積極開拓多元化的大豆進口渠道,有效分散市場風險;積極尋求大豆種植技術突破,優化大豆種植的政策支持,積極推進“保險+期貨”的風險管理模式等,以提高國產大豆的自給率。

發文機構：吉林工商學院金融學院 長春光華學院金融學院

關鍵詞：大豆價格國際市場因素VAR模型soybean priceinternational market factorsVAR model

分類號： F32[經濟管理—產業經濟]