大豆期貨與現貨價格傳導關系研究

作者：周靜,章云鵬,劉群

摘要：本文以2008年1月—2019年6月大豆現貨與期貨價格數據為分析對象,運用誤差修正模型、協整檢驗等方法對大豆期現貨價格之間的傳導關系進行實證分析。結果顯示:兩種市場價格存在雙向傳導關系,大豆期現貨價格傳導關系中期貨價格占據主導,期貨大豆價格對市場的反應優于現貨大豆,期現貨價格受自身影響都較大,且隨著時間的推移,價格間的影響程度逐漸增強。最后,本文對完善大豆期貨與現貨價格方面提出相關建議。

發文機構：華東交通大學經濟管理學院

關鍵詞：大豆期貨價格大豆現貨價格價格傳導Soybean futures priceSoybean spot pricePrice transmission

分類號： F323.7[經濟管理—產業經濟]F724.5