商業銀行最優貸款組合定價研究--基于風險調整資本收益最大化模型的分析

作者：段翀

摘要：由于經濟增速放緩、實體經濟轉型及民間借貸等因素,部分行業的信用風險加劇。基于此,本文采用貸款利率為決策變量,以貸款組合的風險調整資本回報率最大化為目標函數,組合風險價值VaR為約束條件,建立了貸款組合定價模型,并利用某城市商業銀行的貸款數據進行實證研究。研究表明:相比于組合收益率,基于風險調整資本回報率最大化的貸款組合定價模型能夠兼顧貸款組合的收益與風險,不僅能夠可靠地控制風險,還能在單位風險下實現更高的收益。

發文機構：內蒙古科技大學理學院

關鍵詞：貸款定價貸款組合風險防范資本收益VAR約束Loan pricingLoan portfolioRisk preventionCapital gainVaR constraint

分類號： F83[經濟管理—金融學]