國際大豆期貨對中國大豆期貨價格的影響研究

作者：吳桐桐,王仁曾

摘要：本文以大宗農產品大豆為例,對比分析2000-2007年、2008-2014年、2015-2018年三個階段國內外大豆期貨價格的月度數據,定量研究國際大豆期貨價格對中國大豆期貨價格的影響。實證分析發現:國際大豆期貨價格對中國大豆期貨價格長期以來具有傳導效應,但近年來傳導效應減弱。中國實施的大豆政策和中國對大豆的巨大需求使得國際大豆期貨價格對中國大豆期貨價格的沖擊有所減弱。因此,今后需要加強中國期貨市場建設,同時結合國際大豆市場情況,通過政策調控和調整大豆市場供給結構,增強中國自身的價格傳導機制。

發文機構：華南理工大學經濟與貿易學院

關鍵詞：國際期貨大豆期貨價格傳導價格發現傳導效應International futuresSoybean futuresPrice transmissionPrice discoveryConduction effect

分類號： F762.2[經濟管理—產業經濟]