股票市場行業風險畫像方法與應用研究

作者：張曉磊,胡孫陽,趙海涵,胡列曲

摘要：本文首先針對股票市場數據的特點,使用Quantile第Ⅱ類分布刻畫房地產板塊和上市公司的股票市場收益率數據,準確的捕捉到數據分布特征;其次,借助分布的參數構造出了一類反映房地產行業的風險收益比指標,充分過濾和屏蔽了股票市場價格的噪音,提取出股票市場中蘊含的房地產行業的風險和收益信息,從風險和收益的角度對房地產行業進行畫像;最后,對云南省代表性城商行房地產逾期數據進行實證研究,探索股票市場價格信息的有效性和使用方法。

發文機構：云南師范大學 浙江財經大學金融學院 富滇銀行股份有限公司

關鍵詞：股票市場上市公司房地產行業風險收益Quantaile第Ⅱ類分布Stock MarketListed CompanyReal Estate IndustryRisk ReturnQuantaile Class II

分類號： F830.91[經濟管理—金融學]