國際市場糧價波動溢出效應研究--基于核心品種價格數據的分析

作者：王健

摘要：隨著我國大豆、玉米等主要糧食品種的價格市場化程度加深,國內外糧食價格的波動關系愈加緊密本文基于1990年1月-2017年6月國際糧食市場上玉米、小麥、大豆及大米等主要品種的月度價格數據,采用兩階段的GARCH-M模型考察了國際糧價波動的溢出效應研究發現:國際糧價波動傳導中的溢出效應是普遍存在的,而不同糧食品種在價格聯動中的地位是有較大差異的,玉米價格波動在糧價波動中處于核心的地位,大米價格波動對其他品種價格傳導效應不突出,大豆和小麥處于中間位置。

發文機構：浙江工業大學經貿管理學院

關鍵詞：國際糧食市場價格波動溢出效應糧食核心品種糧食安全戰略Iinternational Grain marketPrice fluctuationSpillover effectCore varieties of GrainGrain security strategy

分類號： F830.91[經濟管理—金融學]