宏觀經濟因素對我國A股市場股票收益率的影響研究--基于宏觀多因子模型的應用

作者：王慶石,孟慶儒

摘要：本文詳細介紹了資產定價多因子理論和宏觀多因子定價模型的理論,闡述了使用宏觀因子作為解釋變量在實證資產定價模型中的作用和地位,系統地梳理了使用宏觀經濟變量構造多因子定價模型中風險因子的方法,并概括了宏觀多因子定價理論在業界的應用。同時,也為實證資產定價領域提出了未來該領域的研究方向。

發文機構：東北財經大學統計學院 東北財經大學經濟學院

關鍵詞：資產定價宏觀經濟變量多因子資產定價模型Asset PricingMacroeconomic VariablesMulti-factor Model

分類號： F830.91[經濟管理—金融學]