糧食價格變動與CPI關系研究--基于EEMD-JADE的分析

作者：王婭鑫,喻妍

摘要：本文利用集成經驗模態分解和特征矩陣聯合對角化(EEMD-JADE)方法將糧食價格和CPI指數分解為不同波動尺度的獨立分量,并通過游程判定法重構出高中低頻三個結構變量,即表示短期不規則因素和復雜波動沖擊影響的短期波動,表示重大沖擊以及相關政策調控影響的中期波動,以及表示序列內在運行規律的長期波動。進行格蘭杰因果關系檢驗,從多尺度分析糧食價格與CPI之間的關聯關系及波動情況。研究發現:以CPI指數為代表的通脹現象與糧價在不同的時頻尺度下呈現不同的波動關系:短期二者之間不存在因果關系,中期糧價變動是CPI變動的因,長期糧價與CPI變動互為因果。

發文機構：華中農業大學經濟管理學院

關鍵詞：糧食市場化改革糧食價格糧食產量價格波動CPIFood priceGrain yieldPrice fluctuationCPI

分類號： F822.5[經濟管理—財政學]