商品期貨高頻交易價格趨勢實證分析——以黃金期貨市場為例

作者：胡波

摘要：目前，我國各大基金公司、券商等金融企業紛紛研發高頻交易系統與交易策略。但對金融市場高頻交易價格趨勢的研究均不夠成熟，金融市場高頻交易的特征的規律還尚待深入挖掘。本文結合期貨市場的實際高頻數據，將價格趨勢分為上漲、下跌和穩定三類，從而將期貨價格的預測研究轉化為分類問題研究，將支持向量機模型。通過對黃金期貨市場的高頻數據進行實證研究，分析將機器學習算法用于價格預測研究的效果。研究發現支持向量機算法可以較好地預測結果。

發文機構：上海交通大學安泰經濟與管理學院

關鍵詞：隨機森林支持向量機高頻交易價格趨勢Random ForestSupport Vector MachineHigh FrequencyPrice Trend

分類號： F830.94[經濟管理—金融學]