滬深兩市傳媒板塊指數價格預測研究——基于ARIMA-GARCH模型的分析

作者：方燕,耿雪洋,秦珊珊

摘要：本文首先分析近年來傳媒產業的現狀，其次研究傳媒產業在資本市場上的發展，最后運用ARIMA—GARCH模型對傳媒板塊指數進行預測。研究結果顯示：傳媒板塊指數短期內將會小幅下降。針對傳媒行業上市公司的現狀及股價模型，得出以下啟示：傳媒上市公司應注重風險的分散與控制；傳媒上市公司注重融資方式的選擇，優化資本結構；ARIMA-GARCH模型可擴展于股票價格呈“尖峰厚尾”分布特征的個股進行預測。

發文機構：北京工商大學統計系 北京工商大學

關鍵詞：傳媒板塊ARIMA模型ARIMA-GARCH模型指數價格預測Media：ARIMA modelARIMA - GARCH modelIndex price forecast

分類號： F830.91[經濟管理—金融學]