我國資產價格對CPI影響效果的研究——基于混頻數據模型的分析

作者：于揚,王維國

摘要：本文以混頻數據模型（MIDAS）的建模理論和分析技術為視角,在結構分析框架下構建多種M-MID AS-AR模型,研究了我國高頻資產價格對低頻CPI影響效果及樣本內預測精度。結果表明：資產價格對CPI水平有顯著影響;資產價格上漲會通過財富效應抬高CPI;當高頻變量股票價格的滯后階數變動到30階時,Beta-M-MIDAS-ARDL模型的擬合結果和預測效果優于ARDL模型及其他混頻數據模型。

發文機構：內蒙古財經大學統計與數學學院 東北財經大學經濟學院

關鍵詞：混頻數據模型權重函數CPI資產價格MIDAS ModelWeighting FunctionPrice LevelAsset Price

分類號： F726[經濟管理—產業經濟]