存在無風險資產和投資比例限制的加權可能性模型及應用研究

作者：付云鵬,馬樹才

摘要：本文以模糊變量的截集為切入點,給出隨機變量取值為模糊數時加權可能性均值、方差和協方差的定義,將其分別作為證券投資收益為模糊數時未來收益、風險和不同證券收益之間相關程度的度量,構建了基于加權可能性均值-方差的組合投資決策模型;通過在加權可能性均值-方差模型中加入無風險資產和投資比例限制而使模型結構更加完整,應用過程中更加貼近實際情況,并結合中國證券市場的實際運行狀況將三個模型的實證結果進行了對比分析。

發文機構：遼寧大學信息學院 遼寧大學經濟學院

關鍵詞：模糊數加權可能性均值加權可能性方差無風險資產投資比例fuzzy numberweighted possibilistic mean valueweighted possibilistic variancerisk- free assetinvest-ment ratio

分類號： F830[經濟管理—金融學]