商業銀行操作風險的度量——基于內、外部損失數據與專家意見

作者：戴麗娜

摘要：在損失分布法、貝葉斯方法與信度理論的基礎上,本文結合內、外部損失數據與專家意見對中國商業銀行操作風險的度量進行研究.結果表明院結合專家意見的貝葉斯估計比極大似然估計更穩定,前者沒有后者對參數的誤設敏感;對于各類損失數據而言,不同置信水平的VaR、操作風險資本與ES相差非常大;把內、外部損失數據結合起來得到的VaR、操作風險資本及ES比僅僅利用內部損失數據得到的VaR、操作風險資本及ES要小.

發文機構：鄭州大學商學院

關鍵詞：操作風險內、外部損失數據專家意見

分類號： C812[社會學—統計學]