中國商業銀行系統性風險實證研究

作者：葛心宇

摘要：本文收集了13家商業銀行從2016年1月4日~2018年12月28日共計731個交易日的收益率,選用單指數模型,利用Eviews 6.0分別計算其β系數,得出了商業銀行收益率波動的幅度低于市場收益率的波動幅度,商業銀行受系統性風險影響較小的結論,同時給出防范系統性風險的措施。

發文機構：蘇州大學

關鍵詞：商業銀行系統性風險Β系數

分類號： F832[經濟管理—金融學]