滬深股市之間的聯動性研究

作者：崔珍,丁一桐

摘要：聯動效應是資本市場普遍存在的一種現象,本文運用2000年到近幾年上證綜合指數與深證成分指數開盤價和收盤價的相關數據,對上證綜合指數與深證成分指數之間所存在的聯動關系做實證研究。結果表明,上證綜合指數與深證成分指數之間是存在長期聯動效應的,并且基于危機背景下,滬深股市會表現出更強的短期聯動性,當面對外部信息的沖擊時,滬深股市會做出類似的反應,即“同漲同跌”,但深圳證券交易市場比上海證券交易市場對同一信息作出的反應幅度更大。

發文機構：南京審計大學會計學院

關鍵詞：聯動效應滬深股市關聯關系linkage effectShanghai and Shenzhen stock marketsrelated relationship

分類號： F830[經濟管理—金融學]