基于機制轉換模型的煤炭價格預測分析

作者：李媛,魏曉平

摘要：考慮我國煤炭價格高度波動性和周期性,引進一種新的描述煤炭價格的方法——機制轉換模型,用煤炭期貨價格校準了MRMR、MRGBM兩種機制轉換模型以及傳統的均值回歸(MR)模型的參數,發現每種機制呈現出不同的平均回歸速度,反映了煤炭價格在不同機制下的狀態。對比研究結果顯示,與傳統均值回歸模型相比,機制轉換模型對我國煤炭價格的預測效果更優。

發文機構：中國礦業大學經濟管理學院 中國礦業大學徐海學院

關鍵詞：機制轉換模型煤炭價格隨機過程預測分析mechanism conversion modelcoal pricerandom processforecast analysis

分類號： F416.21[經濟管理—產業經濟]